340.44 Kb.Название Дата конвертации11.11.2012Размер340.44 Kb.Тип Содержание ... 2.Тип эконометрических данных используемых в эконометрических исследованиях Эконометрика - это наука, позволяет осуществить количественное выражение взаимосвязей экономических явлений. Для оценки кол-ого выражения необходимо построить эконометрическую модель. Все переменные эконометрической модели делят на экзогенные, эндогенные и предопреленные. Экзогенные это переменные, входят в модель, но задаются как бы из вне, т.е. так называемые независимые переменные. Эндогенные определяются самим явлением, для строится модель. ///В модели они явл предметом объяснения, т.е. зависимости (объясняемыми) переменными. /// Предопределенными называются переменных выступающие в системе в роли аргументов или так наз объясняющими переменными. Т.е. множество предопределенных переменных состоит из множества экзогенных переменных и так наз лаговых эндогенных переменных. Лаговые эндогенные - это такие переменных, значение c входят в изучаемую систему будучи оценены в прошлых периодах . /// Иначе, в настоящей момент времени мы их считаем известными, заданными переменными. ///^ 3.Статистическая зависимость (независимых случайных переменных) ковариация Статистическая зависимость м\у двумя переменными - каждому значению (одному) у соответствует не одно, а множество значений или ряд распределения х. В силу неоднозначности статистической зависимости между у и х . Особый интерес представляет собой усредненная по х зависимость, и т.е. закономерность в изменении признаковых средних х, а точнее условного мат ожидания (у в зависимости от х) Мч(у) - Т.е. получим корреляционную зависимость. Наличие корреляционной зависимости не может ответить на вопрос о причине связи. Корреляция устанавливает лишь меру этой связи, т.е. меру согласованного варьирования. Меру взаимосвязи м\у 2 мя переменными можно найти с помощью ковариации. , , Величина показателя ковариации зависит от единиц в c измеряется переменная. Поэтому для оценки степени согласованного варьирования используют коэффициент корреляции безразмерную характеристику имеющую определенный пределы варьирования.. Основными числовыми характеристиками меры связи м\у переменными явл: парные кофэ-ы корреляции, частные коэф-ы корреляции и множественные коэф-ы корреляции. /// Последние 2 имеют место если переменных больше 2. /// Для 2х переменных парный коэффициент корреляции определяется по формуле: , где ; . ^ 5.Основные этапы построения эконометрических моделей На первом постановочном этапе построения эконометрической модели формируются цели моделирования, определяется набор участвующих в модели факторов, т.е. устанавливается, какие из переменных будут рассматриваться как экзогенные, а какие как эндогенные и лаговые. Пусть У ={у1 у2 уm}, множество эндогенных переменных ; Х = {х1 х2 хm} множество экзогенных переменных. Задачей экзогенного моделирования является получение каждой эндогенной переменной от совокупности экзогенных переменных и возможно от части эндогенных. y1 = f (x1 xk у2 уm) При этом зависимые переменных лаговые. На 1 ом этапе осуществляется анализ экономической сущности изучаемой модели. На 3 ем этапе выбор общего вида модели: парная, множественная; сколько должно войти факторов; линейная не линейная; а так же определение коэффициентов функции f. 4 ый этап отбор необходимой статистической информации и предварительный анализ данных. 5 ый этап идентификация модели, т.е. стат анализ модели, стат оценка независимых параметров модели. Наиболее часто для оценки (нахождения) параметров модели применяют метод наименьших квадратов (МНК) 6 ой этап сопоставление реальных и модельных значений. Иначе оценка адекватности и точности модели. По точной и адекватной модели осуществляется прогнозирование.^ 4.Анализ линейной статистической связи. Вычисление коэффициента корреляции Основными числовыми характеристиками меры связи м\у переменными явл: парные кофэ-ы корреляции, частные коэф-ы корреляции и множественные коэф-ы корреляции. /// Последние 2 имеют место если переменных больше 2. /// Для 2х переменных парный коэффициент корреляции определяется по формуле: , где ; . Он является показателем тесноты связи лишь в случае линейной зависимости. Его свойства: 1) 2) - кожф-т корреляции не зависит от выбора начала отсчета коэф-т корреляции величина безразмерная если , то это свидетельствует о функциональной зависимости м\у х и у., Если q=0, то связи нет. Если , то это свидетельствует о положительном направлении связи, т.е. с ростом одной переменной 2-я так же возрастает, если
2. Тип эконометрических данных используемых в эконометрических исследованиях
2. Тип эконометрических данных используемых в эконометрических исследованиях
